Anche Alessandro Nesta ha voltato le spalle: nell'estate 2002 l'ex difensore si è sfilato la fascia di capitano della Lazio per accettare l'offerta del Milan di Silvio Berlusconi. Per i tifosi biancocelesti fu un colpo durissimo, per l'ex giocatore l'inizio di una seconda vita ricca trofei e impreziosita da ben due Champions League.